Estimating contingent convertible credit spreads in the Norwegian bond market using an option pricing approach
Petter Eilif de Lange Artikkel Engelsk
*0011293701 *008200206s2019 xx# 000 0 eng *019 $bk *08230$a332.632309481 *100 $aLange, Petter Eilif de$4aut$uNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Fakultet for økonomi, Institutt for internasjonal forretningsdrift$_148447800 *245 $aEstimating contingent convertible credit spreads in the Norwegian bond market using an option pricing approach *300 $aS. 195-214 : ill. *500 $aVitenskapelig artikkel *5208 $aInneholder sammendrag *650 $akredittrisiko$9nor$2norart$_130255400 *650 $aobligasjonsmarked$9nor$2norart$_129049200 *650 $arisikomodeller$9nor$2norart$_151664000 *653 $aCoCo bonds$9eng$_151664100 *653 $aMerton credit default risk model$9eng$_151664200 *653 $aNorwegian bank funding costs$9eng$_151664300 *653 $acredit spreads$9eng$_151664400 *700 $aAamo, Per Egil$4aut$uSpareBank 1 SMN$_151664500 *700 $aStiberg, Kim Andre Ha;$4aut;$uNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Fakultet for økonomi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT)$_151664600 *773 $tBeta [elektronisk ressurs]$gVol. 33, no. 2 (2019)$x1504-3134 *8564 $uhttps://doi.org/10.18261/issn.1504-3134-2019-02-06 *999 $z2000648046$anorart:2000648046 ^