Lundberg parameters for non standard risk processes
Claudio Macci
Artikkel Engelsk
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*0011406406 *008060130s2005 xx# 000 0 eng *019 $bk *100 $aMacci, Claudio$uDepartimento di Matematica, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma, Italia ; macci@mat.uniroma2.it$_158779800 *245 $aLundberg parameters for non standard risk processes *300 $aS. [417]-432 *500 $aVitenskapelig artikkel *5208 $aInneholder sammendrag *653 $aLundberg parameter$9eng$_158779900 *653 $aMarkov modulated process$9eng$_158780000 *653 $alarge deviations$9eng$_158780100 *653 $ashot noise process$9eng$_158780200 *653 $asupermodular order$9eng$_158780300 *700 $aStabile, Gabriele;$uDipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie ed Assicurative, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma, Italia$_158780400 *700 $aTorrisi, Giovanni Luca$uIstituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" (IAC), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma, Italia$_158780500 *773 $tScandinavian actuarial journal$gNo. 6 (2005)$x0346-1238$w(NO-LaBS)941286(tnr) *999 $z600382915$anorart:600382915 ^